全球系统重要性银行和瑞士信贷 纸牌屋

本文最后更新于 21 3 月, 2023

全球系统重要性银行和瑞士信贷 纸牌屋

全球系统重要性银行和瑞士信贷——纸牌屋

随着最近美国银行业的动荡， 瑞士信贷 以及银行系统的全球互联性，温和地说，过去几天四家银行倒闭的潜在影响令人担忧。瑞士信贷的倒闭尤其如此，正如您将在本文中看到的那样，这家银行被认为具有“系统重要性”。

世界上最大和最具影响力的银行已被归类为全球系统重要性银行或 G-SIB。 2022 年 G-SIBs 名单是最新的名单，基于截至 2021 年底的数据。名单上的 30 家银行根据 2018 年修订的方法从巴塞尔银行监管委员会获得指定以反映更高损失吸收能力要求的重要性。全球系统重要性银行是被认为不允许因多种因素而倒闭的机构，最重要的是，担心它们的倒闭会引发更广泛的金融崩溃并对全球经济构成威胁，就像 2008 年世界银行体系崩溃时所经历的那样差点崩溃。

衡量全球系统重要性的标准是银行倒闭对全球金融体系和更广泛经济的影响，而不是倒闭发生的可能性。

这 方法 评估 G-SIBs 的系统重要性依赖于几个指标，这些指标可以归类如下：

1.) 尺寸

2.) 跨辖区活动

3.) 相互关联

4.) 可替代性/金融机构基础设施

5.) 复杂性。

这些类别中的每一个都被赋予了 20% 的相同权重，并且每个类别都有多个指标，如下表所示：

2018 年的改进包括以下内容：

1.) 修改与BIS合并统计定义一致的跨辖区指标定义；

2.) 引入交易量指标并修改可替代类别中的权重；

3.) 将合并范围扩大至保险子公司；

4.) 修改披露要求；

5.) 当 G-SIB 移动到较低的桶时，提供桶迁移和相关的更高损失吸收能力 (HLA) 附加费的进一步指导；和

6.) 为实施 G-SIB 框架的这些改进制定一个过渡时间表。

由于 G-SIB 倒闭可能对国际金融体系构成威胁，银行必须持有更多基于风险的资本以增强其弹性。资本附加（附加费）显示在 这张桌子 它还显示了分配不同级别资本附加的“桶”，截止分数为 130 个基点 (bps)，CET1 为 普通股一级 这是银行的核心资本，包括普通股、股票盈余、留存收益和累计其他综合收益：

这里 是 2022 年 11 月生效的 G-SIB 及其桶的列表：

您会注意到 Bucket 1 中存在 Credit Suisse。

这里 该图显示了 2021 年底数据中 G-SIB 分数的细分：

以下数据显示了几个国家最大银行的托管总资产以及这些资产的价值自 2014 年以来的变化情况：

1.) 中国：

2.) 美国：

3.) 加拿大：

4.) 英国：

5.) 日本：

6.) 瑞士：

很明显，任何国家即使是单个 G-SIB 的崩溃都可能对该国的银行系统造成灾难性的后果，并给更广泛的全球银行生态系统造成严重压力。

鉴于世界银行系统的全球性意味着它的强大程度取决于其最薄弱的环节。虽然最近美国小型银行的倒闭可能会在某个时候被证明具有传染性，影响该国的全球系统重要性银行，但鉴于瑞士信贷对全球银行业的重要性，它的内爆更令人担忧。确实是纸牌屋。

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